DOM을 집계하고 분석하여 다시 만든 거래량 집계 (델타값 추출기)

DOM (Depth of Market) 자료를 제공해주는 브로커들중에 API로 추출이 가능한 플랫폼

다섯군데를 선택해서 분, 시간, 일, 주 단위로 거래량을 합산하고

매수 물량과 매도 물량간의 차이를 보여주도록 다시금 개발했습니다.

 

결과는 통화선물의 물량만 집계하던 시절 보다 훨씬 빠르고 정확하고 방대하고 

또 실시간이죠..

 

거기에 특정 거래량 사이즈 이상만 따로 모아서 볼 수도 있게 바꾸었어요..

 

아래의 스크린샷에서 첫번째 인디는 다섯개의 브로커에서 받은 모든 데이터들의 델타값 (매수 - 매도) 이고

그 아래의 것은 Standard Lot Size 100 이상의 빅 거래들만 따로 집계한 델타값입니다.

레벨로 표시가 되는것은 인디가 자동으로 한달간의 거래량 평균보다 절반이상 많았던 거래량을 보여주는 거구요

Market Profile은 진정한 Volume Profile로 다시 태어났습니다.

 

매일 매일 100메가에 달하는 틱 데이터가 저장이 되구요..

레코드 총 합계는 매일 삼천만개가 넘는군요.. -_-;

나름 빅데이터...