Volume and Price is Everything 시스템을 소개합니당..

원 아이디어 제공자는 행진님이십니다. 

감사합니다. 행진님..

 

이 시스템은 원래 공개를 목적으로 하였으나 

라이센스 문제가 대두되어 지금은 비공개로 저 혼자 사용중입니다.

하지만 이런식으로 분석하고 거래하는 방법도 있다는 것을 알려드리고 싶었고

저도 역시 도움을 받기 위해서 대략적인 개념을 소개합니다.

 

이 시스템은 기본적으로 다음의 세가지를 사용합니다.

 

1. Volume 

여기서 말하는 볼륨이란 MT4에서 제공하는 틱카운터인 volume 인디케이터를 지칭하는 표현이 아닙니다.

선물등에서 제공되는 Real Contract Size를 말합니다.

하지만 FX는 거래소가 따로 지정되어져서 한곳에서만 거래가 되는것이 아니라 ECN이라는 거래소와 은행들간의 

복잡한 네트워크를 통해서 거래가 되기 때문에 실시간으로 해당 거래 사이즈를 산출하기란 사실상 불가능 합니다.

 

그럼 저는 어떻게 Volume을 파악하는가 하면 

선물 통화의 거래량을 가지고 와서 FOREX 통화쌍에 매칭시켜서 보여줍니다.

선물통화의 움직임과 FOREX의 움직임은 99프로 정도 싱크로율이 쩔기 때문에 선물통화의 움직임의 거래량을 

그대로 FOREX의 거래량으로 간주를 해도 별 상관없어 보입니다.

 

2. Market Profile

Market Profile이란 Price Histogram이라고도 하며 간단하게 말하면 각각의 가격대에 몇번 거래가 이루어졌는지를

히스토그램 형식으로 보여줍니다.

거래가 많았던 가격대일 수록 그래프가 높아지고 거래가 별로 없었던 가격대일수록 그래프는 낮아집니다.

이 Market Profile을 사용하면 해당일, 주, 월 별로 중요가격대를 파악하기 쉬우며 

그래프의 패턴을 사용해서 보다 정확한 진입타이밍을 판단할 수 있습니다.

보통은 Market Profile과 함께 IOAMT 이론을 접목하여 

POC, VAH, VAL, IBH, IBL, VPOC등등을 산출하지만 기본은 똑같습니다.

 

3. Divergence 

오실레이터류의 인디케이터와 가격움직임사이의 괴리를 지칭하는 현상으로

가격의 움직임이 오실레이터가 정한 특성의 범위를 벗어날때 자주 사용됩니다.

많이 사용되는 오실레이터에서 발생하는 다이버전스 일수록 가격의 움직임을 미리 예측하기가 수월해집니다.

 

 

저의 시스템은 위의 세가지 기본 개념에 더하여 

VWAP라는 인디케이터도 사용합니다.

 

VWAP란 (Volume Weighted Average Price) 

캔들을 구성하는 틱의 총 횟수 (거래횟수)와 그 총 거래량을 사용하여

캔들을 구성하는 틱의 평균 거래가격 (정확한 표현인지는 모르겠네요)을 구합니다.

가격과 VWAP사이의 움직임을 관찰하면 재미있는 것들을 여러개 볼 수 있습니다.

 

이 네가지를 사용하여 제가 어떻게 거래를 하는지 보여드리면

먼저 15분 차트를 사용하여

다이버전스가 일어나는 구간을 찾아 냅니다.

  

 

(다이버전스의 예)

이러한 다이버전스가 일어나는 구간에서는 임의로 가격이 조정되는 현상이 자주 목격이 됩니다.

어떻게 이러한 현상이 발생할 수 있는가에 대해서는 저도 잘 모르겠으나 현상이 목격되는건 자명한 사실입니다.

 

그 임의로 가격이 조정되는 타이밍을 잡아내기 위해서 

저는 다음의 것들을 인디케이터가 자동으로 계산하게 하였습니다.

 

1. Volume만 놓고 보면 분명 매도가 많았는데 가격은 올라간 경우

    반대로 분명 매수 물량이 더 많았는데 가격은 내려간경우

    볼륨과 가격의 움직임이 얼마나 다른지 Delta값으로 표현하였습니다.

 

2. 이전의 볼륨값을 기준으로 지금의 불륨정도의 값이면 가격이 몇pip 정도 움직여주어야 하는데

    평균을 훨씬 넘어가는 혹은 한참 모자르는 움직임을 보여주는 구간

 

3. VWAP와 가격간의 움직임이 다른 경우

 

이 세가지중 어느것 하나라도 해당이 되면

볼륨 다이버전스 시그널을 발생시킵니다.

위의 차트는 인디케이터가 만들어 내는 시그널의 종류들입니다.

저는 가능한한 모든 시그널을 찾아내기 위해서 30분차트와 1시간차트 4시간짜리 차트를 함께 보고 있습니다.

 

그리고 다이버전스가 왔는데

그리고 마침 그때 볼륨 다이버전스 신호가 왔는데

그 가격대가 POC, VAH, VAL, IBL, IBH, VPOC, 피보나치 혹은 Weekly나 Monthly Pivot중에 

어느것 하나랑 멋지게 매칭이 되어서 그럴싸한 시나리오가 되면..

 

거래의 진입시점으로 삼고 있습니다.

 

이 시스템에는 별도의 청산전략은 없습니다.

 

그저 열려있는 포지션과 반대의 시그널이 나오거나

혹은 Trailing Stop에 걸리면 그냥 땡입니다.

 

그리고 저도 아직 이 시스템이 제대로 제가 생각한대로 돌아가고 있는건지 아닌지

잘 몰라요.. ㅋㅋ

그래서 아직 보완해야 할 곳들은 산더미 처럼 있구요

이론적으로도 더 완벽해져야 합니다. 

 

저보다 더  Volume Based Trading 이론에 해박하신 분들의

고견을 여기서 구해봅니다.