오리지널 터틀 트레이딩 규칙 정리
- 붉은노을
- 15,598
토마스이론을 읽다가 터틀 트레이딩이란게 나오길래... 한번 찾아보았습니다. 다른분들이 찾는 어려움이 없도록 펌해봅니다.
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얼마전부터 터틀의 방식 책을 보고 있습니다만 진도 나가는 것은 지지부진합니다.
마음을 다스리는 좋은 글귀가 많아 저도 밑줄 좌악 그으며 읽고 있습니다만
자동매매를 기반으로 한 것이 아니고 차트를 보면서 주문 내는 방식을 설명한거라 그런지
예트로 코딩하기에 난이도가 높다고 느꼈습니다.
처음에는 일봉 차트인줄 알고 쉽게 생각하고 접근했다가 일중 여러 번 매매를 한다는 것에서
분봉 차트임을 깨닫고 허걱 했다는 ...
그런데 기준 지표가 되는 ATR값과 20일고점,저점 등은 일봉 기준으로 산출해야 하고 그외
까다로운 조건들이 있어서 수식으로 만들기가 상당히 어렵던데
다른 사람들도 수식으로 만들어 점검해 본 것인지 의문스럽네요.
어쨌거나 오리지널 터틀 트레이딩 시스템의 규칙을 정리해 보았습니다.
다른 사이트에서 긁어 온 내용도 있지만 코딩하기 위해 내용 파악이 우선이겠죠.
제 나름대로 정리한 것이니 오류가 있을 수 있습니다. 오류가 보이시면 덧글로 남겨주세요.
■ 시스템1(S1)
20일 고점 상향 돌파 매수
10일 저점 하향 돌파 청산
■ 추가규칙(Filter)
직전 거래에서 이득을 보았다면 20일선 돌파 무시
직전거래에서 2ATR만큼 손실봤다면 20일선 돌파 수용
10일 기준 이익 트레이딩 청산 전에 가격이 2N만큼 움직였다면 손실 돌파로 간주
시스템2와 엮어서 수식화하다보니 쉬운 내용은 아니었습니다.
■ 시스템2(S2)
55일 고점 돌파면 매수,
20일 저점 돌파면 청산
※ S2는 직전거래에서 이익을 봤다는 이유로 20일 고점 진입을 무시했는데,
그것이 빅 트렌드의 시작일 경우를 방지하는 장기 트레이딩 시스템이다.
■ 투자자본 조정
※ 투자자본을 시스템2에 전부 할당할 수도 있고 시스템 1과 2에 반반식 할당할 수도 있다.
즉, 투자자본의 조정이 가능하다.
※ 원 계정의 10%가 감소할 때 명목계정의 크기를 20% 감소시켜서 트레이딩 - 터틀의 규칙
100만달러에서 10% 손실이 나면 80만달러로 줄여서 100만달러로 회복할 때까지 거래
80만달러에서 10%(8만달러) 손실 발생하면 명목계정의 크기는 64만 달러로 줄어든다.
상기규칙은 터틀에게만 적용되었다고 하는데 자금관리에 도움이 될 것 같아 수식에 반영하기로 했다.
■ 청산2
ATR의 값이 자본계정의 2%수준에 달했을 때
■ N(변동성)
하루단위의 변동성으로 20일 ATR을 사용
<참고>
A = 금일의 고가-금일의 저가
B = (전일의 종가 - 금일의 고가)의 절대값
C = (전일의 종가 - 금일의 저가)의 절대값
TR = A,B,C값 중 가장 큰 값
ATR = TR의 n일 이동 평균값
■ 단위(unit)
단위 투자금, 위험에 노출되는 투자금액
1N이 총자본계정의 1%가 되도록 결정
투자금액의 1% 투자금액의 1%
단위(unit) = ---------------------- or --------------------------
N N * 1point의 가격
N = 500일때
투자 자금이 1,000만원이라면
Unit = 100,000/ 500 = 200주
<참고>
아래 예시는 다른 블로그것을 인용함
미래에셋증권이 10,000원, 한국전력이 30,000원이라고 가정하고
두 주식 모두 N = 500원이라면
미래에셋증권은 200주 * 1만원 = 200만원
한국전력은 200주 * 3만원 = 600만원
즉, 변동성이 큰 주식(미래에셋증권)은 조금 들어가고
변동성이 작은 주식(한국전력)은 많이 들어가는 원리이다
KOSPI200 선물의 경우
투자금액 * 0.01
단위(unit) = -----------------------------
N * 500,000(1point의 가격)
현재 N = 3.14이며 위 계산식대로 하게 되면 최소 1계약 유지하기 위해 1억5천 이상이 있어야 함.
손절은 6.28 즉, 314만원. 계산이 맞나 싶다.
피라미딩으로 4계약까지 운용하려면 최소 6억.
에고고 선물을 꿈도 꾸지 말란 얘긴가..
■ 손절매
손절가를 2N으로 잡음
진입가격 - 현재가격 > N*2 <= 요렇게 생각하고 코딩하려고 했는데 청산식이 단순하지 않습니다.
■ 투자원금 손실한도
각각의 트레이딩에 대해 전체 투자원금의 2%를 넘지 않는다
1억원의 자금을 투자하고 있다면 한 거래에서 최대손실한도는 200만원을 넘지 않도록 한다
■ 손절
2N이란
2 * 500원 = 1,000원
200주 * 1,000원 = 200,000원
즉, 전체 자금의 2%에 해당한다.
■ 피라미딩 전략
1/2 N 씩 피라미딩 진입
N = 2.50
55 day breakout = 310
First Unit = 310
Second Unit = 311.25
Third Unit = 312.50
Fourth Unit = 313.75
N = 1.20
55 day breakout = 28.30
First Unit = 28.30
Second Unit = 28.90
Third Unit = 29.50
Fourth Unit = 30.10 <= 요기까지는 껌이라고 생각했다.
■ 청산전략
손실폭 2N
N = 1.20
55 day breakout = 28.30
진입가격 청산가격
First Unit 28.30 25.90
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First Unit 28.30 26.50
Second Unit 28.90 26.50
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First Unit 28.30 27.10
Second Unit 28.90 27.10
Third Unit 29.50 27.10
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First Unit 28.30 27.70
Second Unit 28.90 27.70
Third Unit 29.50 27.70
Fourth Unit 30.10 27.70 <= 뭐, 요기까지도 복잡은 해도 가능했다.
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가격이 갭으로 뛰었다면
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First Unit 28.30 27.70
Second Unit 28.90 27.70
Third Unit 29.50 27.70
Fourth Unit 30.80 28.40 <= 예외조건이 있다보니 수식이 어려워졌다. 여기 단계에서 잠시 휴식중.
■ 휩소일 때 청산전략 <= 휩소일 때의 전략인데 휩소 판단을 어떻게 할 지가 고민이다.
손절 포인트를 1/2N
N = 1.20
55 day breakout = 28.30
진입가격 청산가격
First Unit 28.30 27.70
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First Unit 28.30 27.70
Second Unit 28.90 28.30
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First Unit 28.30 27.10
Second Unit 28.90 28.30
Third Unit 29.50 28.90
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First Unit 28.30 27.70
Second Unit 28.90 28.30
Third Unit 29.50 28.90
Fourth Unit 30.10 29.50
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코멘트 (7)
어렵네요 ㅎㅎ
수식 분봉으로 짜면 완전 노가다인데여 포기 ;;; 와 포기 포기 이건 복사 받아야지 이거 만든 사람 인정해드립니다 ㅎㅎㅎ
잘보았습니다.
정리 감사합니다.
감사합니다..어렵네요